近年来,A股行情持续震荡调整,大部分市场指数在此环境下表现不尽人意。而在指数大家庭中,却有一个不那么具有“明星光环”的指数,依靠自身硬核实力突出重围,在历史表现上跑赢了不少宽基指数,这个指数就是中证企业核心竞争力50指数。

据了解,中证企业核心竞争力50指数 (931526.CSI)采用了治理、财务、创新与社会责任的四维企业核心竞争力评价方法,将ESG投资与基本面投资相融合,精筛出50家治理结构成熟、长期经营业绩稳定、持续创新及社会责任感强的优质企业。

得益于指数成分股的优质性,中证企业核心竞争力50指数近年来的市场表现尤为抢眼。Wind数据显示,截至今年3月末,该指数自基日(2017.6.30)以来累计涨幅达到了24.02%,远高于同期沪深300(15.16%)、中证500(3.04%)的表现。

从风险收益的角度来看,中证企业核心竞争力50的表现同样亮眼。同样统计自基日起的数据,该指数的Sharpe比率为0.15,收益风险比为1.17,远优于其他宽基指数(数据来源:Wind;截至2022.3.31)。

对比近年来的盈利水平,中证企业核心竞争力50的ROE显著高于上证50、沪深300、中证500及创业板指的同期水平,其在2016年至2020年的ROE分别达到12.05%、15.51%、18.69%、19.78%和19.13%,体现出优秀的盈利稳定性。

该指数长期优异的表现自然吸引了不少投资者的关注,然而目前市场上跟踪中证企业核心竞争力50指数的基金较少。顺应市场需求,民生加银相时而动,于近期发行了紧密跟踪该指数的产品——民生加银核心50ETF(认购代码:560653),该基金将采用完全复制法,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

资料显示,该基金拟任基金经理为何江,现任民生加银量化投资部总监,17年证券从业经验,其中管理公募基金5.5年。长期专注于量化投资,使得何江擅长运用多种金融工具构建多样化的量化投资策略,核心“能力圈”囊括指数投资业务、绝对收益业务、多资产配置业务。

此外,民生加银基金的投研团队也将为产品提供坚实的后盾。海通数据显示,截至2021年12月31日,民生加银权益类基金近7年绝对收益率为309.53%,同类排名2/73。中长期优异的业绩表现,也让民生加银多次斩获有基金业“奥斯卡”之称的金牛奖。