10月,受美国加息强预期、国内疫情反复等多因素影响,市场再度迎来震荡行情考验,A股三大指数均出现不同程度下跌。虽然如此,但还是有一批优秀的私募管理人逆势取得可观的业绩表现。
第一届信达证券“天下荟”私募大赛于10月31日结束实盘竞赛阶段。本大赛是由信达证券、信达期货联合主办,宽睿科技协办、私募排排网承办的全国性量化私募实盘赛事,旨在为使用量化策略的私募管理机构提供服务交流的平台,致力于解决优秀初创型量化私募管理人的核心需求,为国内量化投资的规范发展荟聚新生力量。
自启动报名以来,大赛在业内迅速获得踊跃参与,短短数月间,已吸引超1500只产品报名参与。根据投资策略的不同,参赛产品被划分为股票量化多头、股票指数增强、股票市场中性、股票多空、CTA、量化多策略六大组别,进行分组角逐。
第一届信达证券“天下荟”私募大赛的月度榜单,从年化收益率、最大回撤幅度、夏普比率、产品规模等多个维度,按照不同的权重比例,对各参赛产品当期的表现进行定量评分,并取各策略组评分前10名颁发月度奖项。月奖得主将有机会获得大赛提供的资金支持、研究支持、品牌支持、系统支持,以及信达天下荟会员等多项重磅权益。
经过一个月的精彩较量,各参赛组的“佼佼者”在10月榜单中被揭晓!
根据最终的排名结果,10月股票量化多头组、股票指数增强组、股票市场中性组、股票多空组、CTA组、量化多策略组的冠军,分别由惠丰资产的“惠丰牡丹5号”、深度资产的“深度量化中证1000指数增强0号”、麦芒私募基金的“麦芒期权策略1号”、三和创赢的“三和创赢战投1期”、合德私募基金的“合德东方之星一号”、众合信资产的“众合信信诺九号”摘得。
一、股票量化多头组
股票量化多头策略是一种使用量化选股的方式来筛选投资组合,采用程序化方式进行投资决策和交易的量化投资策略。股票量化多头组的10月冠军,由惠丰资产的“惠丰牡丹5号”摘得。
东莞市惠丰资产管理有限公司是一家专注投资管理的私募机构,成立于2015年7月,管理规模在10～20亿,坚持“生存第一、赚钱第二、恪守价值、尊重趋势、精准制导、稳中求胜”的原则,致力于成为国内顶尖一流的专业资产管理集团。
二、股票指数增强组
股票指数增强组策略,通常采用量化增强模型,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。股票指数增强组的10月冠军是深度资产的“深度量化中证1000指数增强0号”。
杭州深度资产管理有限公司成立于2016年7月,管理规模在0～5亿,核心投资策略是股票策略、多资产策略。公司的基金经理郭健,同时还是创始人,钻研人工智能领域十余年,方向是将人工智能与金融投资深度融合,并为投资者追求更好的稳健收益。
三、股票市场中性组
股票市场中性策略使用对交易或统计套利的方法来平衡投资组合中的多头和空头数量,确保投资组合中的头寸中性或贝塔中性。股票市场中性组的10月冠军是麦芒私募基金的“麦芒期权策略1号”。
宁波麦芒私募基金管理中心(有限合伙)成立于2017年4月,管理规模在0～5亿,核心投资策略是期货及衍生品策略。
四、股票多空组
股票多空策略是一种同时持有股票多头和空头头寸的投资策略。股票多空组的10月冠军由三和创赢的“三和创赢战投1期”摘得。
三和创赢资产管理(深圳)有限公司成立于2015年8月,管理规模在0～5亿,核心投资策略是股票策略。公司专注于挖掘企业基本面,寻求估值与成长的平衡来精选标的,以获取长期超越市场的投资收益为目标,实现资产的长期稳健增值。
五、CTA组
CTA策略主要投资于期货市场,包括管理期货趋势、套利、复合策略等。CTA组的10月冠军由合德私募基金的“合德东方之星一号”摘得。
北京合德私募基金管理有限公司成立于2020年8月,专注于证券、指数、CTA商品期货投资,由海归精英、资深产业人士与科学博士构成硬核管理团队。在丰富的全球宏观经济研究与资深产业研究经验的背景下,公司逐步形成适应市场变化的投资理念和宏观多策略投资风格,且已经建立以主观为主,量化投资为辅形成了科学完善的投资交易风控三位一体的投资管理框架。
六、量化多策略组
量化多策略是指涵盖股票、商品、期货、其他衍生品等多种资产与投资工具,采用量化模型的方式在不同资产中进行配置。量化多策略组的10月冠军,由众合信资产的“众合信信诺九号”摘得。
众合信资产管理有限公司成立于2015年6月,管理规模在10～20亿,核心投资策略是多资产策略。核心团队有10年以上中国、美国、中国香港三地投资经验,擅长债券、股票以及各种金融衍生品操作。
值得一提的是,众合信资产还是2022年9月股票量化多头组的冠军,意味着连续2个月实现上榜。
据了解,第一届信达证券“天下荟”私募大赛的实盘竞赛阶段自2021年11月1日起,至2022年10月31日止。目前赛程已结束。在主办方、协办方和承办方的共同努力下,大赛为参赛选手提供了专业的赛事支持与权益支持,保障了各项排名及奖项评比的公平性,使每位参与者能够尽情展现实力,收获自身水平的全方位提升。
本次赛事设有月度奖、季度奖、半年度奖和年度奖,分别由各策略组的前10名、前5名、前5名、前3名获得。除半年度、年度奖项的评分由“70%定量+30%定性”构成,其余奖项评分均为“100%定量”。凡获奖私募,均有机会获得大赛提供的资金支持、研究支持、品牌支持、系统支持,以及信达天下荟会员等多项重磅权益。
比如资金支持方面,可优先进入信达资管FOF、种子基金、代销白名单;在信达证券、信达期货全国100余家营业部优先代销私募产品;优先参与全年数十场闭门资金对接会、资方私享会、高净值客户沙龙等活动;优先进入私募排排网FOF、代销白名单等。
查看大赛详细权益奖励(超链接 :https://activity.simuwang.com/mobile/dist/competition/xdzq-2021/index.html)