2021年,量化私募行业迎来蓬勃发展,在管理规模突破万亿元的“喜报”下,也暗藏对于超额收益获取的更大挑战。12月,受疫情散点爆发以及机构年末调仓影响,前期积累涨幅的光伏、新能源板块出现回调,电力设备、有色金属、汽车等行业领衔下跌,传媒、社会服务、建筑材料、公用事业等领涨。
年底市场风格切换,为更具前瞻性与适应性的量化私募提供了突围机会。由信达证券、信达期货联合主办,宽睿科技协办、私募排排网承办的第一届信达证券“天下荟”私募大赛,是一届全国性的量化私募实盘大赛,旨在为使用量化策略的私募管理机构提供服务交流的平台,致力于解决优秀初创型量化私募管理人的核心需求,为国内量化投资规范发展荟聚新生力量。
自2021年10月19日报名启动起来,在业内迅速掀起报名热潮,短短数月间,已吸引来自全国的747家私募携1364只产品报名参与。根据投资策略的不同,参赛产品将被划分为股票量化多头、股票指数增强、股票市场中性、股票多空、CTA、量化多策略六大组别,进行分组角逐。
第一届信达证券“天下荟”私募大赛的月度榜单,将从年化收益率、最大回撤幅度、夏普比率、产品规模等多个维度,按照不同的权重比例,对各参赛产品当期的表现进行定量评分,并取各策略组评分前十名颁发月度奖项。月奖得主有机会获得大赛提供的资金支持、研究支持、品牌支持、系统支持,以及信达天下荟会员等多项重磅权益。
根据最终的排名结果,获得12月股票量化多头组、股票指数增强组、股票市场中性组、股票多空组、CTA组、量化多策略组冠军的产品分别是珠海致诚卓远的“致远激进一号”、前海国恩资本的“国恩中证1000指数增强1号”、聚亿基金的“聚亿9号”、新同方的“新同方扬帆1号”、易持资产的“易持龙腾天下”、银创资本的“银创混合策略1号”。
以下为第一届信达证券“天下荟”私募大赛12月获奖名单:
一、股票量化多头组
股票量化多头策略,是一种使用量化选股的方式来筛选投资组合,采用程序化方式进行投资决策和交易的量化投资策略。12月股票量化多头组的冠军,由珠海致诚卓远的“致远激进一号”摘得。
珠海致诚卓远成立于2017年,办公地坐落于昆明,以相对价值为核心策略,管理规模50~100亿,投资方式上以量化投资为主。珠海致诚卓远的投资理念是统计套利,核心在于股票市场未来的运行方式与过去存在某些特点上的相似性,可以用市场过去场景的条件频率近似的,来替代未来市场的条件概率。
二、股票指数增强组
股票指数增强策略,通常采用量化增强模型,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。12月股票指数增强组的冠军,由前海国恩资本的“国恩中证1000指数增强1号”摘得。
前海国恩资本是一家成立于2016年的深圳私募,管理规模50~100亿。作为一家专注量化科技的私募机构,前海国恩资本使用机器学习、神经网络等方式挖掘因子、构建投资组合,通过分析海量数据来剖析市场动向。
三、股票市场中性组
股票市场中性组使用对交易或统计套利的方法来平衡投资组合中的多头和空头数量,确保投资组合中的头寸中性或贝塔中性。12月股票市场中性组的冠军,由聚亿基金的“聚亿9号”摘得。
聚亿基金是一家成立于2017年的珠海私募,管理规模0~5亿,以股票策略为核心策略,聚焦于股票、期货、信托、债券等二级市场投资,旗下产品已覆盖股票策略、管理期货、组合基金等多种策略。
四、股票多空组
股票多空策略是一种同时持有股票多头和空头头寸的投资策略。12月股票多空组的冠军,由新同方的“新同方扬帆1号”摘得。
新同方是一家成立于1997年的深圳私募,以股票策略为核心策略,管理规模0~5亿。从创立初期,新同方就确定了以价值投资为基础的投资理念,注重公司的内在价值,注重投资组合的长期表现,其投研体系注重从“好人、好生意、好价格”三个维度筛选可投标的。
五、CTA组
CTA策略主要投资于期货市场,包括管理期货趋势、套利、复合策略等。12月CTA组的冠军,由易持资产的“易持龙腾天下”摘得。
易持资产成立于2018年,办公地点位于厦门,核心策略是管理期货,管理规模0~5亿。易持资产专注于量化投资,尤其是量化CTA策略。其配置CTA趋势策略的重要原因在于收益风险比的长尾效应,同时匹配严格的风控机制与资金管理,配套多品种、多周期、多策略的投资。
六、量化多策略组
量化多策略涵盖股票、商品、期货、其他衍生品等多种资产与投资工具,采用量化模型的方式在不同资产中进行配置。12月量化多策略组的冠军,由银创资本的“银创混合策略1号”摘得。
银创资本是一家2004年成立的南京私募,以复合策略为核心策略。秉承“风险控制先行、价值创造为本、趋势投资为用”的投资理念,银创资本将风险防范置于首位,认为价值投资是获取中长期风险收益的最佳投资方式,在价值投资的基础上运用对冲套利策略,平衡风险与收益。
2021年第一届信达证券“天下荟”私募大赛的实盘竞赛阶段自2021年11月1日起,至2022年10月31日止,比赛期间均可报名参赛。
本次大赛将在主办方、协办方和承办方的共同努力下,为参赛选手提供专业的赛事支持与权益支持,保障各项排名及奖项评比的公平性,使每位参与者能够尽情展现实力,与私募量化行业内的佼佼者进行切磋、交流,收获自身水平的全方位提升。
大赛举办期间,还将在2022年的1月、4月、7月按季度举办“信达资管FOF资金&种子基金&第三方资金对接线下会议暨颁奖典礼”,会议现场将为各季度获奖选手提供资金对接服务与表彰,并预备于2022年11月举办年度颁奖盛典。
奖项方面,大赛设有月度奖、季度奖、半年度奖和年度奖,将分别由各策略组的前10名、前5名、前5名、前3名获得。其中,半年度、年度奖项评分由“70%定量+30%定性”构成,其余奖项评分为“100%定量”。凡获奖私募,均有机会获得大赛提供的资金支持、研究支持、品牌支持、系统支持,以及信达天下荟会员等多项重磅权益。
大赛报名条件规定,参赛机构须为在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人,且无违法违规记录。参赛产品须为比赛开始前已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金产品,且须为管理人实际管理的量化策略产品。
如果您也想在第一届信达证券“天下荟”私募大赛中一展风采、收获丰厚奖励,不妨即刻报名参与进来!
