11月5日,以“量化 3 .0 ,恰逢天时 好乘风 ”为主题,由天风证券主办,私募排排网承办,华锐金融技术协办的天风证券量化私募专场投资交流会成功举办。现场,来自华锐金融技术、凯纳资本、前海韬选优胜资产的嘉宾代表发表了精彩的主题演讲,还有多家在量化战场崭露头角的量化私募上台进行公开路演,介绍了他们各自在量化领域独特的探索之道。

一个开放的竞争市场正在形成,市场参与主体交易所之间的竞争就是系统之间的竞争,券商和量化私募也正在顺应这一趋势,华锐金融技术的何志东在以“构建低延迟交易整体解决方案”的主题演讲中指出,新一代的交易技术正在迅速改变行业的格局,伴随严格的监管,未来的交易手段将更加科技化。

华锐金融技术何志东发表主题演讲

华锐金融技术作为提供交易整体解决方案的服务商,在适应“未来的”交易行为上优势明显。他们拥有全球一流的分布式低时延基础技术,持续保持高强度的研发投入,服务覆盖SAAS、PAAS、分布式转型规划、IT治理等多层次的技术需求。何志东还介绍了华锐金融和天风证券打造的新一代量化交易服务平台,平台A-QTP提供行业的交易业务整体解决方案以及配套的支持服务。

凯纳资本陈曦发表主题演讲

以《“白箱量化投资:基于逻辑的基本面量化”为主题,凯纳资本的陈曦发表了主题演讲。凯纳资本的陈曦介绍到,凯纳资本专注于基本面量化选股策略,基于自有量化选股模型开发出指数增强、多空稳健、多空进取、股指对冲四大产品线。遵循价值投资的理念,他们寻找公司价值相对于价格出现偏差的优质公司,通过买入这些被低估的公司获取选股的收益,叠加量化的方法获得整体的超额收益。

随后,前海韬选优胜资产的杨涛介绍了国内量化对冲市场的巨大潜力。他指出,从国外私募对冲行业的发展趋势来看,最近十几年,以量化投资为主要策略类别的对冲基金规模迅速扩大,国外量化对冲规模已经取代主观类对冲基金成为主流——美国的量化私募已经超过主观私募的管理规模,这源于量化对冲策略高准确、高纪律、高时效的投资优势。而国内的量化私募目前管理的规模还不足10%,有着巨大的发展空间。

他还介绍到,他们的量化团队拥有长达十余年的策略积累,风控极为严格,团队风格谨慎得接近保守。中性策略产品在面临市场整体风险冲击时,具备较大优势。另外,他们的指数增强产品的总收益由量化增强收益、日内回转交易收益(T+0)、现金管理收益共同贡献,旨在在高度分散的原则下进行资产管理。

随后, 来自 广州市 量化基金、 均成资产 、 宏锡基金、前海无量资本 、 中闽 汇金 ( 厦门 ) 资产 、 中战华信 资产 的代表 上台 介绍 了他们在量化领域 的 探索 之道。

可以发现,各家量化机构在长时间的成长与发展中已独成特色。

广州量化基金将深度学习运用到因子的挖掘和模型的构建中,通过“AI+”赋能量化投资。均成投资专注于CTA策略的持续优化,模型覆盖商品策略、股值策略、商品+股值策略。同样专注量化CTA策略的还有宏锡基金,宏锡基金团队具备理工+金融背景,具备保守、稳健、平衡、成长、激进多个产品线,且策略具备一定的生命周期,致力于不断改进并研发新策略。相较而言,中闽汇金具备一定的“高频”血液,中闽汇金致力于在跌宕起伏的资本市场环境中,借助高频交易帮助投资组合增厚收益。中战华信资产的量化投资总监是清华大学计算机博士后,具备10年以上公募基金和大岩资本等大型量化私募的工作经验,通过对股票、期货、期权等多品种挖掘绝对收益。

在多位量化私募行业机构的精彩发言后,大会圆满结束。天风证券希望继续加强和私募机构的联系和合作,聚合优质资源,提供全方位的服务,助推中国私募行业的健康发展。