沪深300ETF期权业务全网测试方案

 一、方案概要

上海证券交易所(以下简称本所)定于2019年12月14日(周六)联合中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)上海分公司，组织开展沪深300ETF期权业务全网测试，验证相关业务功能。测试使用竞价撮合平台88环境、期权业务平台83环境，行情文件为mktdt88.txt、mktdt91.txt。

二、参测单位

(一)本所技术公司、信息公司。

(二)中国结算上海分公司。

(三)参测市场参与者。

(四)参测信息商。

三、测试内容

测试模拟1个交易日的交易，测试交易日同真实日期(20191214)，测试用期权标的为510300。主要测试内容如下：

(一)510300期权合约订单申报：买入/卖出开仓、买入/卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓。

(二)证券锁定解锁指令申报：证券锁定指令申报、证券解锁指令申报。

(三)会员申请转处置证券账户申报：划入处置证券账户验证、划出处置证券账户验证。

(四)保证金查询指令：开仓、平仓、组合、拆分后保证金查询。

(五)组合与拆分：认沽牛市价差组合策略构建与拆分、

认沽熊市价差组合策略构建与拆分、认购牛市价差组合策略构建与拆分、认购熊市价差组合策略构建与拆分、跨式空头组合策略构建与拆分、宽跨式组合策略构建与拆分。

(六)行情与盘后报表接收与处理：期权行情mktdt91.txt接收与处理、期权过户OGH接收与处理。

(七)结算处理：日终交易结算、备兑锁券及维持保证金收取、结算文件接受与处理。

(八)510300ETF申赎与交易：510300ETF申赎订单申报、510300ETF交易订单申报。

四、测试数据

测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算路径、产品持有、权益数据、保证金等均以2019年12月13日(周五)闭市后生产环境数据为基准。

测试使用的ETF产品PCF文件与2019年12月13日(周五)生产环境使用的PCF文件一致，基金管理人无需上传测试用PCF文件。