北向资金一直被内地市场称为“聪明钱”,其重仓个股往往有不错的表现。出于看待A股的方式及角度的差异,海外投资者在国内资本市场所践行的投资理念,与境内投资者存在不同,但 “聪明钱”的行业研判、公司甄选等一系列评判标准,同样对于参与市场投资具备重要借鉴意义。不过,普通投资者由于难以把握北向资金的持股动向,也就无从“抄作业”。据悉,业内首只命名互联互通、掘金北向资金的基金即将亮相——万家互联互通中国优势量化策略混合基金(基金代码:A类010296,C类010297)将于10月19日起正式发行,可助力投资者借力外资视角,聪明投资。
据了解,万家互联互通中国优势量化策略混合基金是业内稀缺的主要立足于研究外资机构的选股能力与投资偏好,追求长期优质回报的产品。该基金股票仓位为60%-95%,采用“中证互联互通A股策略指数+量化主动管理”相结合的投资策略,在指数样本股范围内,通过量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。
作为反映北向资金持股整体表现的指数,中证互联互通A股策略指数样本股主要由沪股通、深股通范围内、北向投资者持股比例较高的50只上市公司股票组成。该指数自2017年3月31日成立以来超额收益稳健,反映出北向资金较优的选股能力。Wind数据显示,截至9月25日,中证互联互通A股策略指数成立以来涨幅为141.82%,大幅超越同期沪深300指数32.97%的表现,年化收益收益率29.54%。
除了中证互联互通A股策略指数提供的样本空间,万家基金还将发挥公司量化主动管理优势,力争获得超越指数表现的收益。目前万家基金量化投资研究团队共6人,均毕业于国内外顶级高等学府的数学、金融和IT相关专业。在量化投资部总监乔亮的带领下,公司旗下量化产品超额收益持续稳定。Wind数据显示,截至9月25日,万家沪深300指数增强A、万家中证500指数增强A今年以来回报分别为28.00%和30.51%,均超越同期沪深300、中证500指数 11.56%、18.40%的涨幅。
事实上,万家基金为掘金北向资金已准备多时。2019年初,万家基金量化投资部开始把北向资金选股因子纳入到投资策略中,并进行实盘检验。据悉,中证互联互通A股策略指数就是万家基金与中证指数公司合作研究的成果。分析人士指出,万家互联互通中国优势量化策略混合基金“独树一帜”地聚焦外资选股能力与投资偏好,遵循外资整体的投资逻辑与理念,并结合量化投资精选个股,有望让普通投资者也能分享“聪明钱”投资收益。