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通联量化实验室让你精准把握价值洼地的投资机会

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2015-05-14 10:48

 本文摘自通联量化实验室社区(http://q.datayes.com/),原文《风平浪静,风起猪飞》,作者陈亚龙,链接https://app.wmcloud.com/mercury/community/share/550fe978f9f06c7a9ae9a557

策略原理:策略基本思路是:挑选具有较低波动率品种以防市场大跌,同时持有较低涨幅品种,等待时机,以图崛起。

其中,较低波动率品种指标为股票近一年收盘价的标准差小于0.2;较低涨幅品种指股票年化收益率与无风险利率之差除以基准收益率与无风险利率之差小于0.5的股票。

本策略无风险利率特指:0.035

本策略的参数如下:

•起始日期:2009年1月1日

•结束日期:2015年3月20日

•股票池:沪深300

•业绩基准:沪深300

•起始资金:100000元

•调仓周期:3个月

  • 来源:中华网财经 作者:综合



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